基于ARCH模型的中国经济波动分析

刘莹

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基于ARCH模型的中国经济波动分析

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一个国家的经济波动是经济发展的重要现象.各类大大小小的研究已经证明,我国在经济飞速发展的同时,随之而来的是经济的不断波动.建国以来我国经济总体不稳定、易波动,这也使得我国经济增长为国民所带来的实际益处有所收缩.如果不保持经济健康平稳发展,中国经济转型发展可能较为困难.由此可见,研究中国经济波动特征就显得尤为重要.论文主要围绕中国经济波动展开研究.首先解释了笔者的选题背景,并对世界相关领域的研究现状和目前所获成果进行了列举.接着,对我国经济波动进行建模分析,以中国实际GDP增长率数据为研究对象运用ARCH类模型进行实证分析,使其能够更加客观、准确地反映中国经济波动特征,从而使相关政策制定工作更加完善.论文研究结果表明:我国的经济波动特征可以用GARCH模型进行较好地拟合,即我国的经济波动具有持续记忆性和聚集性;

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来源
《广西质量监督导报》 |2019年第6期|140-141|共2页
作者
刘莹;
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作者单位

天津财经大学天津 300222;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
经济; 波动; ARCH类模型;

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