基于我国银行业的资本资产定价模型的实证检验

陈倩

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资本资产定价模型作为现代金融市场价格理论的支柱,一直是学者研究的热点.基于CAPM在中国股市的有效性有待进一步探讨和验证,本文以银行业为例,利用其在2016年1月4日—2019年4月26日的日交易数据进行回归分析,并进一步通过对不同时期的回归方程截距项进行假设检验,验证CAPM在中国股市的适用性.结果表明:CAPM对于中国股市至少就银行业而言是有效的.

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来源
《河北企业》 |2019年第8期|30-31|共2页
作者
陈倩;
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作者单位

江西财经大学;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
资本资产定价模型; 银行业; 适用性; 实证检验;

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