我国股指期货与股指现货联动性的实证研究——基于价格先行性、波动先行性与无套利性视角

杨瑞杰; 张向丽

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我国股指期货与股指现货联动性的实证研究——基于价格先行性、波动先行性与无套利性视角

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一直以来,有关我国股指期货与股指现货联动性的研究缺乏全面性,通常只研究价格因素或是波动因素,且对波动先行性所采用的研究方法过于笼统、陈旧而不精细;此外,均未考虑无套利性这一重要特点.本文作者采用中证500ETF及其对应的中证500股指期货和上证50ETF及其对应的上证50股指期货高频数据对价格先行性、波动先行性、无套利性三个方面进行了系统性的研究.结果表明:我国股指期货对股指现货有明显的价格先行性和波动先行性,且当它们的对应标的为大盘股时,价格先行性和波动先行性更为明显;我国股指期货与股指现货的无套利性较弱,但是当它们的对应标的为大盘股时,无套利性略好.

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来源
《对外经济贸易大学学报：国际商务版》 |2016年第2期|89-100|共12页
作者
杨瑞杰; 张向丽;
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作者单位

新疆财经大学金融学院,新疆乌鲁木齐830012;

新疆财经大学会计学院,新疆乌鲁木齐830012;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
股指期货; 股指现货; 价格先行性; 波动先行性; 无套利性;

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