基于MCMC方法的人民币汇率的影响因素分析

杨凯; 赵鸾; 蓬勃

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基于MCMC方法的人民币汇率的影响因素分析

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选取人民币兑美元、韩元、新西兰元、以色列谢克尔4种货币汇率以及货币供应量增长率和外汇储备等7个影响因素进行分析,基于三类不同的分位数回归模型对数据进行了建模,采用贝叶斯Lasso、贝叶斯自适应Lasso等方法对影响汇率的主要因素进行选择,并给出了用于参数估计的MCMC算法.结果表明,货币供应量增长率、外汇储备、铁路货运量、消费者价格指数和进出口差额等因素对人民币汇率的影响程度较大,且不同的影响因素对人民币对不同国家的汇率影响程度各不相同.

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来源
《吉林师范大学学报（自然科学版）》|2022年第1期|65-69|共5页
作者
杨凯; 赵鸾; 蓬勃;
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作者单位

长春工业大学数学与统计学院吉林长春130012;

长春工业大学数学与统计学院吉林长春130012;

长春工业大学数学与统计学院吉林长春130012;

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正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
人民币汇率; 贝叶斯分位数回归模型; 贝叶斯Lasso; 贝叶斯自适应Lasso;

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