收益率稳定分布下的可转换债券定价模型

曹龙

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收益率稳定分布下的可转换债券定价模型

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论文从我国沪深两市股票收益率服从稳定分布这一事实出发,运用风险中性理论分别建立了没有信用违约和有信用违约两种情况下的可转换债券的定价模型及求解表达式.相对已有文献的研究,论文假定收益率分布是稳定分布而不是正态分布,同时又考虑了信用违约带来的股价跳跃性变化对可转换债券价格的影响,推广了现有文献的相关研究结果.

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来源
《安徽大学学报：自然科学版》 |2008年第6期|4-7|共4页
作者
曹龙;
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作者单位

安徽省经济信息中心经济预测处;

安徽省联合征信中心;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理逻辑（符号逻辑）;
关键词
可转换债券; 稳定分布; 风险中性理论; 信用风险;

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