浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的识别和定价

唐恩林; 周毅; 向伟

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我国存贷款利率调整频繁且幅度大,对浮动利率住房抵押贷款提前还款行为造成了很大的影响.鉴于此,在识别浮动利率住房抵押贷款业务和提前还款期权的基础上,选择CIR模型刻画市场短期利率变动过程,选择纯跳模型刻画我国贷款基准利率变动过程,采用美式期权定价方法,在理论上给出了浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的定价.

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来源
《安庆师范学院学报（自然科学版）》 |2018年第1期|26-29|共4页
作者
唐恩林; 周毅; 向伟;
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作者单位

淮南师范学院金融学院,安徽淮南232038;

淮南师范学院金融学院,安徽淮南232038;

淮南师范学院金融学院,安徽淮南232038;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
住房抵押贷款; 提前还款; 期权;

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