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随机利率下多险种时间盈余风险模型的破产概率

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考虑随机利率下多险种时间盈余过程,证明了随机利率下多险种时间盈余过程与随机利率下多险种经典盈余过程的一致性,并得到相应的破产概率的计算公式,所得破产概率比不考虑利率因素的破产概率略小些,且更接近真实值.

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来源
《安庆师范学院学报（自然科学版）》|2009年第1期|34-37|共4页
作者
丁秀丽;
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作者单位

安徽师范大学,数学计算机科学学院,安徽,芜湖,241000;

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正文语种 chi
中图分类马尔可夫过程;
关键词
多险种风险模型; 时间盈余过程; 随机利率; 破产概率; 调节系数;

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