融资融券对中国股市波动性影响的实证研究

陈昆; 张杨; 刘钰芯; 訾盛杰

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融资融券对中国股市波动性影响的实证研究

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自融资融券交易业务引入以来,“两融”余额不断增加,但实际上其并未对我国股市产生显著影响。运用线性回归和VAR模型分析2010—2020年深交所的相应数据,探索“两融”交易对中国股市波动的影响及方向和程度。研究显示,融券余额变动对波动性的影响并不稳定,对影响方向具有不确定性,而融资余额有相对明显的趋势,可以增强股市波动性。就其影响程度来说,股市波动对融资交易更为敏感,受其影响比受融券交易更大。

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来源
《安庆师范大学学报：社会科学版》 |2022年第4期|78-84|共7页
作者
陈昆; 张杨; 刘钰芯; 訾盛杰;
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作者单位

南京审计大学金融学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F832.51;
关键词
融资融券; 股市波动; VAR模型;

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