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稳定分布下的CVaR分析

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摘要

大量研究表明金融数据的概率分布具有明显的厚尾、峰尖特性,正态分布并不能很好地处理这一特性.针对这个问题,在稳定分布的条件下对CVaR方法进行研究,推导了在稳定分布条件下VaR与CVaR的计算公式,为CVaR模型的进一步研究提供了理论基础.

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来源
《重庆理工大学学报》 |2009年第1期|165-168|共4页
作者
周健;
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作者单位

兰州交通大学交通运输学院;

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正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计;金融市场;
关键词
金融风险; 条件风险价值; 稳定分布;

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