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混合分数布朗运动环境下的交换期权定价

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摘要

考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价方法得到了交换期权的定价公式。

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来源
《贵州师范大学学报：自然科学版》 |2012年第6期|69-71|共3页
作者
沈明轩;
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作者单位

安徽工程大学数理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;随机过程;
关键词
交换期权; 混合分数布朗运动; 保险精算; 期权定价;

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