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Vasicek利率模型下的欧式期权买权定价与数值分析

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摘要

文章在函数Vasicek利率模型下,通过等价测度变换及鞅的方法,利用广义维纳过程的It引理,得到了Vasicek利率模型下,欧式期权买权的定价公式显式解与4个推论,并进行了实证研究。

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来源
《合肥工业大学学报：自然科学版》 |2011年第3期|476-480|共5页
作者
孙江洁; 刘国旗;
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作者单位

安徽医科大学临床医学院;

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正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
Vasicek利率模型; Ito引理; 欧式期权; 买权;

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