Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法

孙娇娇

首页> 中文期刊> 《经济数学》 >Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法

Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

cqvip:运用Feynman-Kac公式和偏微分方程法得到Vasicek随机利率模型下的零息债券价格公式.利用△-对冲方法建立该模型下欧式期权价值满足的偏微分方程模型,并用Mellin变换法求解该偏微分方程,最终得到欧式期权定价公式.从数值算例的结果可以看出Mellin变换法的有效性以及不同参数对期权价值的影响.

著录项

来源
《经济数学》 |2019年第3期|21-26|共6页
作者
孙娇娇;
展开▼
作者单位

淮北师范大学数学科学学院安徽淮北 235000;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;金融、银行理论;
关键词
金融数学; Mellin变换法; Vasicek随机利率; 偏微分方程;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 次分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法 [J] . 孙娇娇 . 河北师范大学学报：自然科学版 . 2020,第1期
2. 次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价 [J] . 郭精军 ,张亚芳 . 应用数学 . 2017,第3期
3. Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价 [J] . 闫传鹏 . 浙江科技学院学报 . 2012,第001期
4. 混合分数布朗运动环境下短期利率服从vasicek模型的欧式期权定价 [J] . 李志广 ,康淑瑰 . 数学杂志 . 2016,第003期
5. Vasicek利率模型下的欧式期权买权定价与数值分析 [J] . 孙江洁 ,刘国旗 . 合肥工业大学学报（自然科学版） . 2011,第003期
6. 跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价 [C] . 杜雪樵 ,彭勃 . 中国现场统计研究会第十三届学术年会 . 2007
7. 基于Mellin变换方法跳扩散过程中带有随机利率的欧式期权定价 [A] . 李飞 . 2019

Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅