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显式差分格式与欧式期权定价问题

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摘要

Black-Scholes期权定价模型的数值方法是当前研究的重点和热点问题,因此在已有的研究基础上,较为系统地讨论了欧式期权定价的Black-Scholes期权定价模型和采用显式差分法进行数值求解的过程.

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来源
《湖州师范学院学报》 |2010年第1期|25-28|共4页
作者
李晶;
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作者单位

北京市教育学院,宣武分院附属中学,北京,100054;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类偏微分方程;
关键词
Black-Scholes模型; 显示差分; 期权定价;

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