银行操作风险度量的非参数估计方法——基于最大熵原理

施武江; 丰吉闯

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根据新巴塞尔资本协议的要求,银行应该为操作风险分配相应的资本金来御其风险.损失分布法是最常用的操作风险度量模型,但损失分布的参数估计方法受主观影响较大,容易造成结果的偏差和不确定性.基于此提出了基于最大熵原理的非参数估计方法来估计损失分布中损失程度分布.该方法直接通过求解教学规划问题得到概率分布,所得分布拟合程度更高并且结果客观；基于该方法计算了我国商业银行业的操作风险的大小和资本金数量,最后采用国际商业银行的操作风险损失数据对模型进了压力测试.实证结果显示基于最大熵的方法较好地拟合了操作风险损失分布,同时具有良好的鲁棒性和敏感性.

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来源
《工业技术经济》 |2011年第7期|115-122|共8页
作者
施武江; 丰吉闯;
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作者单位

中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京100190;

中国科学院研究生院,北京 100049;

中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京100190;

中国科学技术大学,合肥230026;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
最大熵; 操作风险; 损失分布法; 压力测试;

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