CAPM模型在加密货币市场的适用性检验

陈媛; 闫海波

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为解决DCEP(央行数字货币)发行后可能遇到的风险,加密货币市场的系统风险和超额收益之间的关系,利用资产定价模型(CAPM)对加密货币市场的适用性进行检验,采用定义式和回归方程两种方法估计加密货币i的beta系数,对beta系数进行时间序列回归,横截面回归,发现参数估计不显著,得到CAPM模型不能很好的解释加密货币市场风险和收益之间的关系,适用性不强的结果.

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来源
《佳木斯大学学报（自然科学版）》|2021年第4期|122-125|共4页
作者
陈媛; 闫海波;
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作者单位

新疆财经大学统计与数据科学学院新疆乌鲁木齐 830012;

新疆财经大学统计与数据科学学院新疆乌鲁木齐 830012;

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正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
CAPM; 加密货币; 回归分析; 横截面分析;

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