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常利率下特殊双险种风险模型的破产赤字

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本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤字分布满足的关系式,并得到了其破产赤字分布函数所满足的积分方程,推广了保险精算范围,并且应用于实际也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标.

著录项

来源
《数学杂志》 |2013年第3期|552-558|共7页
作者
乔克林; 侯致武; 李萍;
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作者单位

延安大学数学与计算机科学学院,陕西延安716000;

延安大学西安创新学院理工系,陕西西安710100;

延安大学数学与计算机科学学院,陕西延安716000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
利率; 双险种; 破产概率; 赤字分布;

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