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竞争型二元风险模型破产概率

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摘要

本文研究了竞争型的二元风险模型,定义了两类破产概率以及状态过程,利用经典风险模型的已有结果和条件期望的性质,得到两类破产概率表达式,以及单个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率,并给出两个保险公司的状态过程的概率分布列.

著录项

来源
《数学杂志》 |2007年第5期|546-550|共5页
作者
刘再明; 雷晓玲;
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作者单位

中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;

中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;

南昌工程学院,江西,南昌,330029;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
竞争型二元风险模型; 破产概率; 概率分布;

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