人民币汇率对中国境外直接投资的影响——基于结构突变的协整方程

翟超颖; 黄若云

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人民币汇率对中国境外直接投资的影响——基于结构突变的协整方程

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文章选用结构突变协整模型研究人民币汇率对中国境外直接投资的影响。研究发现,在不考虑结构突变时,人民币汇率与中国境外直接投资之间不存在长期协整关系;在结构突变模型下,2016年12月是人民币汇率与中国境外直接投资之间存在长期稳定均衡关系的结构突变点,该结构突变点与中国汇率改革的关键时点基本一致。具体地,在2016年12月及之前,人民币汇率水平与中国境外直接投资呈正相关,之后两者呈负相关。文章对该现象进行进一步的分析解释,并提出相关政策建议。

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来源
《区域金融研究》 |2022年第2期|28-34|共7页
作者
翟超颖; 黄若云;
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作者单位

中国人民银行武汉分行;

中国人民银行荆门市中心支行;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类对外经济关系;
关键词
人民币汇率; 境外直接投资; 协整方程;

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