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基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究

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摘要

选取2011-2016年间汇率日线的1 213个观测数据,运用GARCH(1,1)、EGARCH模型对人民币汇率的波动情况进行研究.数据分析显示,人民币汇率具有明显的时间可变性、集群性和杠杆性的特点,针对人民币汇率的波动性提出应控制汇率变动节奏、完善人民币汇率制度和汇率衍生品市场等政策建议.

著录项

来源
《上海工程技术大学学报》 |2017年第1期|84-89|共6页
作者
关珊; 朱家明;
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作者单位

安徽财经大学金融学院,蚌埠233030;

安徽财经大学统计与应用数学学院,蚌埠233030;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类外汇市场;
关键词
人民币汇率; 波动性; GARCH类模型; ADF检验; EViews软件;

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