带标准Brown运动扰动风险模型的破产概率模拟计算

王琪; 薛红; 陈毛毛

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带标准Brown运动扰动风险模型的破产概率模拟计算

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当索赔额序列服从重尾分布时,带标准Brown运动扰动风险模型的破产概率无解析表达式。首先提出一种模拟带标准Brown运动扰动风险模型盈余轨道的程序思想,结合Monte-Carlo方法,讨论风险模型在有限时间内的破产概率,并通过数值算例验证了程序的有效性。其次根据中国太平洋财产保险股份有限公司2014年和2015年的数据,利用统计分析方法,采用广义Pareto分布刻画重大理赔额序列,Poisson过程刻画理赔次数,标准Brown运动刻画其它风险干扰因素。最后对该公司有限时间内的破产概率进行了Monte-Carlo模拟计算。由于综合考虑了其他营业支出及风险干扰等影响因素,使得保险公司在有限时间内的破产概率模拟计算结果更加贴合实际。

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来源
《四川轻化工大学学报:自然科学版》 |2019年第6期|82-89|共8页
作者
王琪; 薛红; 陈毛毛;
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作者单位

西安工程大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;概率论（几率论、或然率论）;
关键词
带标准Brown运动扰动风险模型; Monte-Carlo数值模拟; 有限时间破产概率;

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