分数Brown运动扰动风险模型的破产概率模拟计算

王琪; 薛红; 陈毛毛

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分数Brown运动扰动风险模型的破产概率模拟计算

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cqvip:分数Brown运动具有长程相依性,且已被应用于风险理论研究。考虑到现实中保险公司盈余过程序列具有长程相依性,建立分数Brown运动扰动风险模型来刻画盈余过程序列,并对有限时破产概率进行了Monte-Carlo模拟计算。结合Cholesky分解方法模拟分数Brown运动样本轨道;提出一种有效的数值模拟算法对有限时破产概率进行了模拟计算,并通过数值算例研究了Hurst指数和波动系数对破产概率的影响;结合中国太平洋财产保险股份有限公司在2008—2017年间的数据进行实证分析,从而根据有限时破产概率的数值模拟结果分析保险公司的运营状况。

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来源
《计算机工程与应用》 |2020年第8期|215-219|共5页
作者
王琪; 薛红; 陈毛毛;
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作者单位

西安工程大学理学院西安 710600;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类计算机的应用;概率论（几率论、或然率论）;
关键词
长程相依性; 分数Brown运动; Monte-Carlo模拟计算; 破产概率;

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