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带Brown运动的Poisson-Geometric风险模型的破产概率

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摘要

结合经典风险模型,建立新风险模型,使保单以Poisson过程到达,同时所收保费为随机变量,而理赔次数服从Poisson-Geometric分布,并且带有Brown运动;对此模型进行分析,得到了破产概率的表达式及上界.

著录项

来源
《兰州大学学报：自然科学版》|2008年第s1期||共1页
作者
刘博涛; 牛明飞;
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作者单位

兰州大学数学与统计学院;

兰州大学数学与统计学院;

甘肃兰州;

甘肃兰州;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类保险理论;
关键词
Poisson过程; Poisson-Geometric分布; Brown运动; 破产概率; 调节系数;

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