基于R/S分析的中国股市分形结构的实证研究

杨成义; 王大鹏; 刘澄

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基于R/S分析的中国股市分形结构的实证研究

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文章以中国股市的日收益率为研究对象,运用R/S研究方法对中国股市的分形结构进行实证分析研究。通过对R/S双对数曲线以及V统计量的的拟合,研究结果表明中国股票市场的收益序列均不服从正态分布,并且呈现出状态的持续性和长期记忆性,具有明显的分形特征。这种特征为进一步认识我国股票市场的收益的持续性、循环周期提供了一定的实证分析基础。

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来源
《北京科技大学学报：社会科学版》 |2009年第1期|30-33|共5页
作者
杨成义; 王大鹏; 刘澄;
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作者单位

北京科技大学;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
分形结构; R/S分析; 股票市场;

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