基于GARCH模型的中体产业股票价格波动性实证研究

陈颇; 殷樱

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基于GARCH模型的中体产业股票价格波动性实证研究

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以1998年3月-2007年12月中体产业股份有限公司股票的2 535个日收盘价格指数为研究样本,运用GARCH模型对中体产业股票价格的波动性进行了实证研究,结果表明,中体产业股票价格的时间序列存在明显的非线性特征,1998年3月-2007年12月间出现两次大幅度的波动.股价收益率具有显著的波动集聚性,且表现出"尖峰、厚尾、非正态"的特征,在10%、5%、1%临界值水平下均存在显著的平稳性.GARCH(1,1)模型可较好拟合中体产业股票价格的波动变异性.股价收益率的波动具有较强的波动集聚性和持续性,且收益率当期方差冲击的79.86%在下期仍存在.从该模型的条件异方差看出中体产业股票价格的波动幅度较大,波动集聚现象较为持久.

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来源
《武汉体育学院学报》 |2008年第5期|42-46|共5页
作者
陈颇; 殷樱;
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作者单位

西南大学,体育学院,重庆,北碚,400715;

重庆信息工程专修学院,重庆,永川,402160;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类体育与其他学科的关系;
关键词
体育产业; 中体产业; 股票价格; 波动性; GARCH模型;

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