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刘佳玥; 李翠香;
河北师范大学 数学与信息科学学院,河北 石家庄050024;
几何布朗运动; 随机利率; 乘积期权; 测度变换;
机译:在HESTON模型下的期权定价,其中利率遵循vasicek模型
机译:Vasicek短期利率模型下的量子期权定价
机译:带有高斯希思-贾罗-莫顿利率的多维布莱克-肖尔斯-默顿市场期权定价:Vasicek和Nelson-Siegel类型的简约且一致的Hull-White模型
机译:Vasicek利率模型下的债券美国连续安装认沽期权的估值
机译:宏观经济学和金融学论文:Essay〜I。货币需求,铸币税和通货膨胀的福利成本:来自美国经济的货币和消费跨时模型的证据。随笔〜欧洲美元期货定价期权的希思-贾罗-莫顿和布莱克-德曼-玩具利率模型的实现。
机译:几何平均亚洲期权定价与超大统计力学下的股息产量计算时变模型
机译:在Hull-White扩展Vasicek模型下定价欧洲和美国债券期权
机译:半马尔可夫结构扰动下股票价格过程的Levy型随机动态模型期权定价。
机译:未解决的利率模型和新颖的公式和技术的模拟利率和精确债券期权定价模拟的解决方案
机译:使用修改后的黑洞期权定价模型进行期权定价的系统和方法
机译:事件驱动看涨期权和看跌期权的期权定价模型
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