购买力平价与金融危机基于结构突变下的面板单位根检验

吴小锋

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购买力平价与金融危机基于结构突变下的面板单位根检验

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本文采用外生结构突变下面板数据单位根检验方法和传统的检验方法，比较研究了东南亚七国或地区的实际汇率受金融危机冲击的影响，发现东南亚七国或地区的实际汇率是带有结构突变的退势平稳过程，外生结构突变条件下的面板单位根检验结果支持购买力平价理论，实际汇率对购买力平价的背离是短期的：但在不考虑结构突变的情况下，却得出不同的结论，而蒙特卡洛模拟实验表明前者更为可信。

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来源
《中小企业管理与科技》 |2012年第16期|85-87|共3页
作者
吴小锋;
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作者单位

西安邮电大学;

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正文语种 chi
中图分类贝叶斯统计;
关键词
购买力平价; 结构突变; 面板单位根检验;

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