金融风险度量的主要问题及解决

徐芳燕

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金融风险度量的主要问题及解决

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金融风险度量理论、资产组合理论和资本定价理论奠定了现代金融管理理论的基石,其中风险度量理论更是基石中的基石.随着世界范围内金融市场的不断繁荣和金融环境不稳定性的加剧为金融风险的准确、及时有效的度量提出了迫切要求.本文在介绍金融风险度量的理论研究背景和理论用于实际的具体情况后重点围绕金融资产回报的分布问题及解决问题的方法进行了深入分析,它包括金融资产回报分布的厚尾问题,极值分布的条件,分布的完整性,组合资产回报极值分布.

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来源
《商场现代化》 |2008年第18期|173-174|共2页
作者
徐芳燕;
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作者单位

广东外语外贸大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
风险度量; 极端值理论; 连接函数; VaR;

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