基于科创板波动性的实证研究

郭建峰; 白瑜瑜

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基于科创板波动性的实证研究

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科创板的设立是落实创新驱动和科技强国战略,推动高质量发展,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设的重大举措。论文选用科创板第一批上市企业的高频交易数据科学构造科创板指数,采用随机波动模型对科创板的收益率波动性进行实证分析。通过基于马尔可夫链的蒙特卡罗模拟的贝叶斯方法,选取2019年7月22日到9月30日期间每隔10分钟的高频数据,对比分析表明,科创板指数的收益率具有明显的尖峰厚尾的特性,同时科创板的波动性具有较强的持续性。

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来源
《市场周刊：理论研究》 |2021年第4期|P.127-129|共3页
作者
郭建峰; 白瑜瑜;
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作者单位

西安邮电大学经济与管理学院陕西西安710061英国雷丁大学亨利商学院雷丁RG66AH;

西安邮电大学经济与管理学院陕西西安710061;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
科创板指数; 蒙特卡罗方法; 随机波动模型;

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