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风险资产价格服从CEV模型的投资组合随机微分博弈

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本文在风险资产价格服从CEV模型时,讨论两个投资者的时间一致均值-方差最优投资组合选择的随机微分博弈问题.运用动态规划原理,求得了最优投资策略及相应的值函数.

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来源
《数学理论与应用》 |2014年第3期|29-37|共9页
作者
刘庆平; 陈丽航; 李静;
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作者单位

中南大学数学与统计学院,长沙,410083;

桂林航天工业学院,桂林,541004;

南昌工学院,南昌,330108;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
随机微分博弈; 均值-方差投资组合; CEV模型;

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