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国有商业银行股票收益率波动的研究——基于GARCH模型

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摘要

文章采用GARCH和EGARCH模型,对国有商业银行股票的收益率波动进行分析,结论表明我国商业股票收益率有尖峰厚尾性、异方差性、波动的持续性和非对称性.

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来源
《现代商业》 |2013年第14期|42-43|共2页
作者
林鹭;
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作者单位

福建泉州华侨大学经济与金融学院福建泉州 362000;

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正文语种 chi
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关键词
商业银行; GARCH; 波动性;

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