大类资产配置中短端利率作用的思考

赵婕

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中央银行货币政策对银行间市场短端利率具有重要的影响,且央行货币政策与十年期国债收益率都是内生于经济运行的,这使得短端利率与十年期国债收益率具有较高的中期一致性.十年期国债收益率是资产定价的锚,在大类资产配置策略中具有基础性作用.短端利率、十年期国债收益率、信用利差、上证50指数/创业板指数等表征权益风格的指标具有较高的相关性.把握央行货币政策和短端利率的趋势,对于做好资产配置策略具有重要的价值.

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来源
《现代商业》 |2021年第11期|125-127|共3页
作者
赵婕;
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作者单位

中国人民大学应用经济学院北京 100872;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类世界金融、银行;
关键词
短端利率; 权益风格; 信用利差;

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