天然橡胶期货市场的均值回归检验

陈国汉

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天然橡胶期货市场的均值回归检验

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随着我国期货市场日益完善,均值回归理论在天然橡胶期货市场的可预测性问题的研究中也越来越重要。本文选取上海期货交易所的沪胶指数进行研究,通过对沪胶指数的时间序列数据进行一组均值回归检验以研究天然橡胶期货价格的运行特征。标准单位根检验表明,天然橡胶期货价格存在均值回归过程,这表明存在通过天然橡胶期货价格历史数据来预测未来价格变化的可能性。

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来源
《现代国企研究》 |2015年第18期|P.107-108|共2页
作者
陈国汉;
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作者单位

海南大学经济与管理学院;

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正文语种 CHI
中图分类农产品价格与市场;
关键词
均值回归; 随机游走; 单位根检验;

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