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资本资产定价模型与深圳股票市场的实证研究

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摘要

本文利用深圳股票市场数据对该市场作了检验，得出CAPM模型不符合我国的深圳股票市场的结论，同时发现了深圳市场同样存在西方发达市场中普遍的小公司效应；对风险结构的分析表明，非系统风险在个股的总风险中已经占有相当大的比重，个股价格变动呈现发散性特征，这说明深圳市场已经具备成熟市场的某些基本条件。

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来源
《南开经济研究》 |2001年第2期|13-16|共4页
作者
马静如;
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作者单位

南开大学国经所;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
资本资产定价模型; 市场组合; 风险分散;

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