基于小波分析的多期择时能力模型及实证研究

金秀; 范美玲; 刘烨

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基于小波分析的多期择时能力模型及实证研究

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本文利用小波变换对基金收益率及其方差进行多尺度分解,并将小波分析引入资本资产定价模型,计算小波多尺度β.进一步地将小波分析引入到传统的H-M模型中,利用小波函数的多尺度与不同的投资期限对应,对模型进行多期改造,从而获得择时能力的多期评价模型.以我国经济背景为依托,选择14只开放式基金进行实证研究,结果表明,利用小波分析可以有效的对基金的择时能力进行多期评价.

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来源
《运筹与管理》 |2010年第1期|119-125|共7页
作者
金秀; 范美玲; 刘烨;
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作者单位

东北大学工商管理学院,辽宁沈阳,110004;

东北大学工商管理学院,辽宁沈阳,110004;

东北大学工商管理学院,辽宁沈阳,110004;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
金融学; 基金多期择时能力; 小波分析; 时间序列;

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