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基于CAPM模型的股票期望收益率与风险关系研究——以中小板市场股票为样本

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文章选取中小板市场上业绩稳定的股票为样本,以同期中小板指数作为期望市场收益率,用近三年我国央行公布的定期存款的基准利率作为无风险利率,建立CAPM的一元回归模型.样本数据分析结果显示,我国中小板市场股票期望收益率与风险之间存在显著的线性关系,以此为依据,提出了提高投资者收益率的建议.

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来源
《生产力研究》 |2018年第1期|28-32|共5页
作者
高彦彬;
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作者单位

河南理工大学财经学院,河南焦作454000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F832.51;
关键词
CAPM模型; 中小板市场; 期望收益率; 投资风险;

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