预期信念中含一般函数参数的资本资产定价模型研究

卜燕平1; 师恪1

首页> 中文期刊> 《应用数学进展》 >预期信念中含一般函数参数的资本资产定价模型研究

预期信念中含一般函数参数的资本资产定价模型研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

在经典的经济资产定价模型理论中,假定的是基本面分析者预期信念中价格在一定时间会偏离长期基准价格但最终会向基准价格回归,而仅考虑方差是一个常数,在本文中基本面交易者的价格波动不仅受到当前价格自身的影响,还会受到当前价格和基准价格偏差的影响,而图表分析者相信未来价格的预测来自于当前价格和历史价格的学习过程,这个历史价格过程是一个有限的几何衰减过程,选择的历史信息记忆参数为一个常数,因此,在本文中,我们预期信念中记忆参数选择为一个一般函数,由此构建了一个预期信念中有一般函数参数的资产定价模型。

著录项

来源
《应用数学进展》 |2017年第3期|P.327-337|共11页
作者
卜燕平1; 师恪1;
展开▼
作者单位

[1]新疆大学数学与系统科学学院,新疆乌鲁木齐;

[1]新疆大学数学与系统科学学院,新疆乌鲁木齐;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类经济计划与管理;
关键词
函数参数; 局部渐近稳定; 历史信息记忆参数; 统计检验;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 非齐次预期对资本资产定价模型的影响研究 [J] . 严明义 ,邱长溶 . 开发研究 . 2006,第006期
2. 基于过度自信异质信念条件下的行为资本资产定价模型 [J] . 李铁群 . 统计与决策 . 2010,第23期
3. 资本资产定价模型与套利定价模型的比较研究 [J] . 陈燕 . 商场现代化 . 2010,第036期
4. 资本资产定价模型在资产组合中的研究与应用 [J] . 付国强 . 科技经济市场 . 2010,第003期
5. 异质信念下多资产定价模型及实证研究 [J] . 马继1 ,张飘2 . 环球市场 . 2015,第005期
6. 资本资产定价模型在中国资本市场有效性的检验——来自于上海证券交易所的基于GICS行业分类体系的A股数据 [C] . 刘凤君 ,李菲 . 2011基于互联网的商业管理学术会议(WBM2011) . 2011
7. 预期信念中含一般函数的资产定价模型及实证研究 [A] . 卜燕平 . 2017

预期信念中含一般函数参数的资本资产定价模型研究

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅