商业银行操作风险计量的极值模型实证研究

林龙腾; 沈利生

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本文利用极值理论中的BMM模型、POT模型分别对中国商业银行2004-2011年度的225起操作风险损失事件采用广义极值分布、广义帕累托分布构建VaR模型,运用极大似然估计法估计有关参数,进而计算操作风险损失VaR.运用基本指标法对BMM模型和POT模型的计量结果进行验证以确定优劣.实证研究显示,在数据较少条件下,用POT模型度量操作风险损失VaR较BMM模型更为合理,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法.

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来源
《财经问题研究》 |2012年第11期|52-57|共6页
作者
林龙腾; 沈利生;
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作者单位

华侨大学经济与金融学院,福建泉州362021;

华侨大学经济与金融学院,福建泉州362021;

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,北京100732;

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正文语种 chi
中图分类金融组织、银行;
关键词
商业银行; 操作风险; 计量方法;

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