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厚尾事件度量和压力测试在我国商业银行的应用研究

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摘要

2008年爆发的全球性金融危机的原因在于市场参与各方都没有意识到整个经济中信贷增长、杠杆作用和房价泡沫形成了代价巨大的厚尾事件风险.本文旨在分析厚尾分布度量及压力测试方法的基础上,研究压力测试在我国的适用性,并对我国商业银行应用压力测试提出具体建议.

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来源
《财经问题研究》 |2010年第2期|43-47|共5页
作者
盛斌; 石静雅;
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作者单位

南开大学,国际经济研究所,天津,300071;

南开大学,国际经济研究所,天津,300071;

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正文语种 chi
中图分类商业银行;
关键词
厚尾事件; 压力测试; 商业银行;

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