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多变量偏差补偿递推最小二乘法及其收敛性

         

摘要

对于带白色观测噪声的多变量自回归(AR)信号,提出了未知模型参数和噪声方差估计的偏差补偿递推最小二乘算法,用动态误差系统分析方法严格证明了所得到的模型参数和噪声方差估值是强一致的,即它们以概率1收敛于相应真实值.一个仿真例子说明了其有效性.

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