股指期货即日趋势交易模型研究

骆莹; 胡海鸥

首页> 中文期刊> 《科学技术与工程》 >股指期货即日趋势交易模型研究

股指期货即日趋势交易模型研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

股指期货具备套期保值、价格发现、套利及投机等基本功能.机构投资者由于持有大量风险敞口的现货头寸,具有极大的避险需求,是股指期货市场的参与主体,而市面上对适用于机构的套期保值、套利的交易策略已经有了充分的研究.事实上,股指期货也是一项很好的投机工具,其保证金结算、指数作为交易标的及做空机制令其在短线趋势交易中具有非常明显的优势.本文以区间突破为原理,用沪深300指数一分钟高频历史交易数据的统计检验来设定交易条件,逐步建立、完善并优化出一个简单实用、亦可适用于个人投资者的沪深300股指期货高频趋势交易模型.

著录项

来源
《科学技术与工程》 |2010年第29期|7363-7367|共5页
作者
骆莹; 胡海鸥;
展开▼
作者单位

上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200030;

上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200030;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
股指期货; 投机性趋势交易; 高频交易模型; 数理统计;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于趋势理论的股指期货程序化交易模型设计 [J] . 王凯烔 . 环球市场 . 2015,第002期
2. 股指期货套期保值模型选择和绩效评价——基于沪深300股指期货住址交易数据的实证分析 [J] . 吴博 . 新金融 . 2010,第002期
3. 期货交易条例对沪深300股指期货波动性的影响研究——基于ARCH模型 [J] . 蔡欣悦 ,朱家明 ,王建建 . 北京印刷学院学报 . 2019,第004期
4. 股指期货仿真交易市场与现货市场关联问题研究——基于VAR模型的实证检验与分析 [J] . 史芳丽 ,胡啸兵 . 郑州航空工业管理学院学报 . 2009,第003期
5. 股指期货价格发现功能的实证研究——来自沪深300股指期货仿真交易的证据 [J] . 林祥友 ,代宏霞 ,何萧肖 . 经济与管理评论 . 2011,第001期
6. 沪深300股指期货的波动率预测模型研究－来自中国金融期货交易所仿真交易高频数据的经验证据 [C] . 魏宇 . 第五届中国金融学年会 . 2008
7. 趋势投资在股指期货交易中的可行性研究 [A] . 吴添翼 . 2014

股指期货即日趋势交易模型研究

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅