基于GARCH族模型和分位数回归的金融风险度量

祁旭华

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基于GARCH族模型和分位数回归的金融风险度量

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1.引言J.P.摩根在20世纪90年代提出的VaR(在险价值)已经成为市场风险度量的一种标准化方法。由于金融数据有着尖峰肥尾的特征,于是许多学者尝试使用t分布、GED分布、Logistic分布等非对称的分布替代传统的正态分布假设引入到VaR的估计中来,以试图解决收益率的分布问题。非对称分布很好的解决了描述尖峰肥尾数据的问题,使得对金融风险的度量更加精确可靠。而后,由于分位数回归的优良性质,其得到了广泛的应用。

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来源
《中国证券期货》 |2013年第2x期|174-175|共2页
作者
祁旭华;
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作者单位

首都经济贸易大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;经济数学方法;
关键词
分位数回归; 正态分布假设; 风险度量; 非对称分布; 在险价值; 分布问题; 模型识别; 证券市场; 置信水平; 优;

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