基于熵权TOPSIS模型的股票投资策略与实证研究

张业涌; 刘育林; 邹敏科; 谢庚

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基于熵权TOPSIS模型的股票投资策略与实证研究

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通过选股因子池的构建与部分冗余因子的剔除,选取出包括基本面与技术面指标在内的23个选股因子,同时建立出一种熵权TOPSIS多因子选股模型对所选因子进行客观赋权,并对各支备选股票进行综合投资价值评价,以决策出最佳投资方案.实证结果表明,建立的多因子选股模型具有较好的准确率与稳定性,可在为投资者带来丰厚利益回报的同时,提供更安全的风险保障.

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来源
《技术与市场》 |2021年第12期|145-148|共4页
作者
张业涌; 刘育林; 邹敏科; 谢庚;
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作者单位

合肥工业大学土木与水利工程学院安徽合肥230009;

华南理工大学工商管理学院广东广州510640;

南京工业大学数理科学学院江苏南京211816;

合肥工业大学土木与水利工程学院安徽合肥230009;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
多因子选股; 熵权TOPSIS法; 冗余剔除; 客观赋权; 投资价值评价;

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