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基于GARCH模型的A股市场波动研究与危机预警r——以中国石化为例

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本文以中国石化公司2012年1月至2017年10月30日的股票交易数据为研究对象,采用GARCH模型对中国石化股价的波动特性进行了研究,并结合Var值对其风险进行了预警.

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来源
《价值工程》 |2018年第14期|33-34|共2页
作者
李杰; 沈栩竹;
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作者单位

云南国土资源职业学院素质教育中心,昆明652501;

昆明冶金高等专科学校公共课部,昆明650033;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
股票交易; GARCH(1,1); 波动性; 风险值;

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