基于不同分布假设GARCH模型对上证指数波动性预测能力的比较研究

郑周

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基于不同分布假设GARCH模型对上证指数波动性预测能力的比较研究

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cqvip:本文在四种不同的分布假设(Normal,Student-t,GED和SkewedStudent-t)下,对上证指数波动性进行了GARCH(1,1)模型预测能力实证比较研究,目的在于揭示分布假设对GARCH模型预测能力的影响。研究结果表明,使用厚尾分布假设(Student-t,GED)提高了模型的预测绩效。但引入偏斜student-t分布并未能进一步提高模型预测能力。

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来源
《价值工程》 |2004年第3期|P.70-72|共3页
作者
郑周;
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作者单位

中国科学技术大学商学院;

合肥230026;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
分布假设; GARCH模型; 上证指数; 波动性; 市场预测; 证券市场;

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