我国系统重要性银行的评估与监管——基于CoVaR方法的研究

郭娜; 胡佳琪; 周扬

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全球金融危机让人们认识到具有系统重要性的金融机构会通过风险溢出效应对其他金融机构进行风险传染,并在整个金融体系内不断传播和扩散,由此风险溢出效应开始作为评估系统重要性银行的重要因素.有鉴于此,本文采用中国上市银行的数据并运用CoVaR方法,对我国上市银行的风险溢出进行评估分析.研究结果表明,工、农、中、建四大行对银行体系整体的风险贡献度较高;城商银行,如南京银行和北京银行虽然规模较小,但风险贡献程度却超过了部分全国股份制商业银行,甚至超过了交通银行.本文的研究结果可以为我国系统重要性银行的评估和监管提供参考.

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来源
《武汉金融》 |2017年第4期|34-3859|共6页
作者
郭娜; 胡佳琪; 周扬;
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作者单位

天津财经大学大公信用管理学院,天津300222;

天津天狮学院经济管理学院,天津301700;

天津财经大学经济学院,天津300222;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融组织、银行;
关键词
系统重要性银行; 风险溢出; CoVaR方法; 分位数回归;

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