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系统重要性银行的度量方法和系统

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本发明公开了一种系统重要性银行的度量方法和系统。其中，该方法至少包括：步骤1：确定银行系统的负债初始向量和非银行间资产净值初始向量；步骤2：模拟非银行间系统在第sim次模拟中，受冲击状态时受到的市场风险、信用风险和操作风险所导致的损失,并集成这些损失，形成总的冲击；步骤3：确定非银行间系统受到第sim次模拟冲击后的银行系统的负债向量以及非银行间资产净值向量；步骤4：确定在市场风险、信用风险和操作风险冲击下的系统性风险测度；步骤5：确定单个银行在第sim次模拟冲击中的系统重要性；步骤6：确定单个银行模拟冲击中的系统重要性均值。通过本发明实施例，至少解决了如何准确地度量银行系统重要性的技术问题。

著录项

公开/公告号CN105574763A

专利类型发明专利
公开/公告日2016-05-11

原文格式PDF
申请/专利权人中国科学院科技政策与管理科学研究所;
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申请/专利号CN201511000560.8
发明设计人李建平;吴登生;包春兵;
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申请日2015-12-28
分类号G06Q40/00;
代理机构北京博维知识产权代理事务所(特殊普通合伙);
代理人高萍
地址 100190 北京市海淀区中关村北一条15号
入库时间 2023-12-18 15:12:16

法律信息

法律状态公告日

法律状态信息

法律状态
2020-02-28

发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G06Q40/00 申请公布日:20160511 申请日:20151228

发明专利申请公布后的驳回
2016-06-08

实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q40/00 申请日:20151228

实质审查的生效
2016-05-11

公开

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