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首页> 外文期刊>Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions >MEAN-GINI AND MEAN-EXTENDED GINI PORTFOLIO SELECTION: AN EMPIRICAL ANALYSIS
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MEAN-GINI AND MEAN-EXTENDED GINI PORTFOLIO SELECTION: AN EMPIRICAL ANALYSIS

机译：均值基数和均值扩展基数组合选择：实证分析

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摘要

The purpose of this study was to examine Mean-Gini strategy (MG) and Mean-Extended Gini strategy (MEG) for optimum portfolio selection, in terms of the monthly Rate of Return, Standard Deviation, Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen’s Alpha. This paper compared different optimum portfolio strategies, based on Moroccan financial market data taken from turbulent market periods between the years 2007 to 2015. Two distinct sub-periods were studied: (1) crisis period: 2007-2009; (2) post-crisis period: 2010-2015. The results show that both strategies were profitable for investors, but that the MEG strategy is the more appropriate and secure strategy for an individual investor.
机译：这项研究的目的是从每月回报率，标准差，夏普比率，特雷诺比率和詹森的阿尔法角度研究均值基尼策略（MG）和均值扩展基尼策略（MEG），以进行最佳投资组合选择。本文根据从2007年至2015年之间动荡的市场时期获取的摩洛哥金融市场数据，比较了不同的最优投资组合策略。研究了两个不同的子时期：（1）危机时期：2007-2009; （2）危机后时期：2010-2015年。结果表明，两种策略都对投资者有利可图，但MEG策略对于个人投资者而言是更合适，更安全的策略。

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