• 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文期刊>The econometrics journal >Optimal panel unit root testing with covariates
【24h】

Optimal panel unit root testing with covariates

机译：最佳面板单位用协变量测试

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

This paper provides asymptotic optimality results for panel unit root tests with covariates by deriving the Gaussian power envelope. The main conclusion is that the use of covariates holds considerable promise in the panel data context, much more so than in the time series context. In fact, the use of the covariates not only leads to increased power, but can actually have an order effect on the shrinking neighbourhoods around unity for which power is non-negligible.
机译：本文通过推导高斯电力信封提供了与协变量的面板单元根系测试的渐近最优性。主要结论是使用协变量在面板数据上下文中具有相当大的承诺，而不是在时间序列上下文中的更多信息。事实上，协变量的使用不仅会导致增加的力量，而且实际上可以对统一的收缩街区有一个顺序影响，这是哪个权力是不可忽略的。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号