...
  • 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文期刊>Economics letters >Asymptotic theory for rough fractional Vasicek models
【24h】

Asymptotic theory for rough fractional Vasicek models

机译：粗糙分数Vasicek模型的渐近理论

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

This paper extends the asymptotic theory for the fractional Vasicek model developed in Xiao and Yu (2018) from the case where H is an element of (1/2, 1) to where H is an element of (0, 1/2). It is found that the asymptotic theory of the persistence parameter (kappa) critically depends on the sign of kappa. Moreover, if kappa 0, the asymptotic distribution for the estimator of kappa is different when H is an element of (0, 1/2) from that when H is an element of (1/2, 1). (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译：本文将在Xiao和Yu（2018）中开发的分数Vasicek模型的渐近理论从H是（1/2，1）的情况扩展到H是（0，1/2）的情况。发现持久性参数（kappa）的渐近理论严格取决于kappa的符号。此外，如果kappa> 0，则当H为（0，1/2）的元素时，与k为（1/2，1）的元素时的kappa估计量的渐近分布不同。 （C）2019 Elsevier B.V.保留所有权利。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号