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Asymptotic theory for rough fractional Vasicek models

机译：粗糙分数Vasicek模型的渐近理论

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This paper extends the asymptotic theory for the fractional Vasicek model developed in Xiao and Yu (2018) from the case where H is an element of (1/2, 1) to where H is an element of (0, 1/2). It is found that the asymptotic theory of the persistence parameter (kappa) critically depends on the sign of kappa. Moreover, if kappa 0, the asymptotic distribution for the estimator of kappa is different when H is an element of (0, 1/2) from that when H is an element of (1/2, 1). (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译：本文延伸了萧和玉（2018）开发的分数Vasicek模型的渐近理论从H是（1/2,1）的元素，其中H是（0,1/2）的元素。发现持久性参数（Kappa）的渐近理论批判性地取决于κ的标志。此外，如果Kappa> 0，则当H是（0,1/2）的元素时，Kappa的估计器的渐近分布是不同的，当H是（1/2,1）的元素时。 （c）2019 Elsevier B.v.保留所有权利。

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